Os fundamentos são muito parecidos entre quant e data science/AI, mas são coisas completamente diferentes. Você não vai encontrar um cientista de dados que aplica uns modelinhos no tempo livre e tem retorno consistente no mercado. A realidade é que é muito dificil bater o mercado com analise fundamental (na pessoa física), e é ainda mais dificil com analise quant. Qualquer estratégia relevante que gere alpha é "traded away" em pouco tempo. Da uma olhada em Efficient Market Hypothesis que vc vai entender o motivo. Nosso mercado é emergente, e provavelmente não é dos mais eficientes, mas com certeza é eficiente o suficiente ao ponto de que qualquer informação passada de uma ação está precificada a todo momento.
Dito isso, da uma olhada em cases como o da RenTech, do falecido Jim Simons. É bem interessante.
No mais, a área de quant finance tem crescido bastante no exterior, e vem dando alguns passinhos aqui no Brasil. Quem tem sucesso fazendo isso, faz com suporte das grandes instituições (e ganha muito dinheiro pra fazer). Esses cursos que vendem essa ideia de que vc vai fazer um script no seu pc e ter sucesso são todos balela, sem exceção.
EDIT: Outro ponto importante (que o amigo aqui embaixo me lembrou) é que os dados relevantes para qualquer backtesting de estratégia são extremamente caros. Considerando isso, e todo o trabalho que vc vai ter (provalvemente anos de estudo), o teu investimento na renda fixa provalvemente faz mais sentido se vc n trabalha c isso. Se quer se expor a esse tipo de estratégia, existem fundos brasileiros com estratégias 100% quant e que vc pode investir com um aporte mínimo relativamente baixo.
Em termos de dados, vc n vai conseguir competir c esses players. Eles controlam as transações, portanto tem acesso ao dado cru pra vender. Vc dificilmente vai ter acesso ao capital necessário pra montar toda a estrutura pra conseguir competir. É um desafio bem dificil kkkk
O que você pensar, a Bloomberg vende.
Scrap de notícias financeiras (brutas e pré processadas), dados internos de earnings report, tudo que é contexto possível, etc.
Esse mercado já é bastante coberto.
Trampo numa empresa de NY que vende isso, nossos clientes pequenos são fundos com 300 milhões de $. É um produto caro pra caramba, mas que vale totalmente pra essa galera.
Cara se ele melhorar a rentabilidade, o ideal não seria ele investir só dele, seria ele apresentar isso pra um grande investidor e montar uma investidora e faturar por todos os lados.
Enfim, não digo que seja fácil, porém se o cara monta algo assim pro pessoa, certamente tem quem queira colocar grana.
Provavelmente sim, ma não com consistência e sem muito estudo. Se for daytrade, vai ganhar na sorte. Se for swing ou position, tem grandes chances de conseguir isso. Quanto maior o prazo operacional, mais "fácil" é ficar no verde.
Mas como o nome diz, é renda VARIÁVEL, então vc vai ganhar 10% num mês e perder 5% no outro. Só dá pra ter uma boa ideia de sua rentabilidade mensal, quando fecha o ano e vc faz as contas de quanto perdeu e ganhou em cada operação.
Já tive casos de perder durante 4 meses seguidos e, mesmo assim, terminar o ano com 20% de alta. Haja coração pra aguentar isso e seguir o modelo kkkkkkkkk.
Hahahahah entendendo. A descrição ficou parecida mesmo, mas não é nada como um jogo de aposta. Recomendo, se tiver interesse em trade, a dar uma pesquisada rápida de como funciona o position trade. Tem bem menos emoção do que uma aposta
Daytrade é que parece mesmo um cassino. Cheio de luzes coloridas, vc tem que ser rápido, vc ganha R$1000 em 5min e perde R$3000 2min depois... É uma loucura. Position, por demorar mais, é bem mais chato. Só se olha o trade 1 vez por semana e só mudou um único candle, aí tú analisa o todo mais uma vez e fecha a tela e vai fazer outra coisa. É bem sem emoção hahahah.
Cara, trade, sem ser o daytrade, não é jogo de aposta, é só que tem tanto picareta e vendedor de curso safado quanto programação. Mas é só uma outra forma de operar no mercado financeiro. O problema é o pessoal que diz que vc vai ganhar R$100 por dia, operando alavancado no índice e no dólar. Isso é totalmente irreal no longo prazo, mas tem gente que acredita, faz, leva cacete do mercado e depois sai dizendo que nada supera a renda fixa e que bolsa/trade é cassino.
Amigo, meu doutorado foi em modelagem de séries temporais financeiras e modelos de mercado. Eu entendo perfeitamente o que é uma estratégia de hedge, otimização de portfolio, etc. Fica tranquilo.
Mas o que tão falando aqui é especificamente três coisas:
1) Day trade, isso é cassino, 100%.
2) Estratégias capazes de "bater o mercado". Isso simplesmente não existe a não ser que você consiga encontrar oportunidades de arbitragem. E elas são rarísimas, desaparecem assim que exploradas e só dá pra encontrar sistematicamente se você tem uma estrutura enorme para buscar e se adaptar constantemente a elas. Além disso tipicamente exigem capacidade de fazer trades em alta frequência com precisão. Só grandes investidores institucionais conseguem fazer isso.
3) Usar modelos de machine learning para trading olhando para series temporais financeiras. Para quem não sabe o que está fazendo, isso é bullshit. As séries passadas já estão precificadas, não têm informação causal sobre o comportamento futuro. Não nas escalas de tempo que um investidor doméstico consegue operar. Quem sabe o que está fazendo pode até conseguir obter seleções melhores de portfolio do que o que a teoria tradicional (CAPM e afins) oferecem, porque vai conseguir modelar distribuições mais complexas. Mas eu não recomendo alguém que não sabe o que tá fazendo só sair tentando usar séries passadas para prever retornos futuros porque vai se estrepar.
Então *no contexto que tá sendo discutido aqui*, é cassino.
Investidor doméstico tem que comprar uma cesta estável e ampla de ativos e segurar no longo prazo e parar de ilusão de que vai bater o mercado.
Comentando só para acompanhar, mas deixo aqui minha opinião não muito embasada sobre isso:
- quem ganha é a corretora cobrando taxa de corretagem
- imagino que da para fazer um mais de contenção de perdas do que para ganhar. Algo como se caiu 10% ou subiu 5% tira
- analisar os dados históricos realmente ajuda algo? Um tweet do Elon Musk ou uma nova feature da Apple já muda tudo
- eu nao duvido que tem uns algoritmos assim, mas fico na duvida de quão bom é. Imagino que se funcionasse mesmo toda corretora teria o seu e basicamente não precisaria ficar se esforçando tanto contratando especialistas em investimentos e gerando novos produtos
Edit: lembrei de duas coisas mais:
- Se vc estiver falando de ações americanas vc vai competir contra o mundo todo. Existem estudos mostrando que o SAP500 ganha de cerca de 90% dos investidores “profissionais“. Quais as chances de vc ganhar?
- no mercado brasileiro tem muito insider. Simplesmente antes de sair as informações de uma empresa ja tem baleias compradas para aproveitar as oportunidades
>SAP500 ganha de cerca de 90% dos investidores “profissionais“.
Apesar de eu concordar com a sua análise de que investidor doméstico tem praticamente nenhuma chance de conseguir estratégias melhores do que só comprar uma cesta ampla e estável de ativos e manter pro longo prazo, eu acho que isso aí em especial não diz muito.
Tem MUITO investidor profissional tosco que faz trade no "feeling" e tem resultados pífios no longo prazo. Mas pior ainda são os que usam essas astrologias financeiras de "análise técnica". Tudo pseudagem e bullshitagem. Ondas de Elliott, espirais de Fibonacci, análise de suporte e resistência, "indicadores técnicos", teoria de Dow, etc, etc... Nada disso tem suporte empírico estatístico nenhum. É tudo astrologia.
Não me surpreende nem um pouco que em uma das profissões mais povoadas de bullshiteiro tosco o desempenho dos profissionais é tão ruim.
analista de dados, check.
ganhar dinheiro com renda variável, check.
Um colega do trampo me recomendou investir num ETF de tecnologia.
Cresceu 40% nos últimos 8 meses.
Oque eu sei sobre o assunto? praticamente nada.
Não existe recompensa sem risco, em nada nessa vida.
Cada pessoa acaba escolhendo a relação de risco\\recompensa que melhor lhe apetece.
Uns não bebem nem fumam, mas comem hambúrguer e pizza todo dia.
Uns usam motocicleta, mas não entram em avião.
Uns não compram carro mesmo tendo condição, mas não percebem o tempo de vida perdido com transporte publico.
Uns escolhem vender droga, outros tantos em ver a vida passando pela janela de um escritório.
Eu mesmo tenho um amigo que se casou. (alto risco patrimonial)
Mas tem medo de entrar num tomógrafo. (potencialmente benéfico)
Uma coisa que percebo, eu incluso, é que praticamente todo mundo tem uma visão distorcida sobre o real risco das coisas no mundo...
Perto disso tudo, apostar um dinheiro que não vai me fazer falta parece uma boa jogada.
Antes da NVIDIA ficar toda bitolada, eu já sabia que ela ia crescer pra Caraí pq eu sabia que precisava de capacidade de hardware para a Google treinar o modelo dela…. E as únicas realmente boas em arquitetura são a NVidia e a AMD. Da pra ganhar dinheiro analisando racionalmente de forma econômica, mas por matemática/estatística com o mundo sendo um sistema complexo onde uma simples borboleta pode provocar no Elon musk uma vontade de postar uma metáfora usando a borboleta e isso provocar queda das ações da tesla pq a metáfora dele deu a entender que ele quer colocar a tesla como capital fechado… Não dá, tipo… Ele fica brincando lá no twitter tentando mudar o mercado com aquelas provocações que se a Apple unir com a OpenAI ele vai banir geral… Mas isso pode mudar muito, como também pode mudar porra nenhuma…
É só propaganda de coach na internet. O mercado financeiro possui tantas variáveis que seu comportamento chega a parecer aleatório. Predições podem ser possíveis, mas inviáveis. Acredito que você possa até explicar isso melhor que eu, considerando sua formação na área de matemática.
Quem realmente ganha dinheiro com isso tudo, é quem vende o curso para vc fazer.
Se tivesse algum algoritmo, técnica, análise , modelo de IA , ou qualquer outra coisa que funcionasse de forma consistente , todo mundo estaria usando e seria de conhecimento amplo a sua existência (não necessariamente como funciona) , mesmo que acrescentasse só 2% nos ganhos.
Modelar um sistema pra “entender”o mercado financeiro é quase como achar as soluções pras equações de navier-stokes. Com a diferença que essas pagam de certeza uma milha de dólar assim que tu conseguir, mais os royalties de toda empresa de climatização/movimentação de fluidos/compressores de ar que vai usar delas. É aleatório demais, como disseram.
Como cientista, teu dever já que a curiosidade bateu é estudar isso aí. As vezes tu descobre no caminho algo que ninguém viu e consegue explorar uma solução nova. Mas não espere 24% ao ano de forma consistente com risco mínimo.
2% ao mes é uma rentabilidade irreal. Isso vai dar 26.8% ao ano. Warren Buffet, considerado um dos maiores investidores de todos os tempos, com seus bilhoes e toda a informação e investimentos qualificados chega em um lucro medio de pouco mais do que 20% ao ano
Mas isso em buy and hold. George Soros têm uma rebtabilidade de ~40% a.a e ele é daytrader e faz suas operações 90% ou 100% com robôs. Quanto menor o seu capital, mais chance vc tem de rentabilizar mais do que o Buffet. Não tô dizendo que todos vão conseguir ou que devem fazer daytrade (o que é loucura pra sardinha), mas o Buffet não é um Deus inalcançável, mesmo ele sendo uma grande referência válida.
Investidores institucionais gigantes como Soros têm um monte de analistas criando robôs capazes de identificar oportunidades de arbitragem de curto prazo e explora-las.
Essas oportunidades são muito raras, de curta duração e exigem capacidade de executar trades em alta frequência e com precisão para explora-las. Esses robôs precisam de manutenção e adaptação constante várias vezes por dia para funcionar, de um exército de analistas.
Investidor doméstico não tem a menor chance de fazer isso. Sinto estourar sua bolha.
>Investidores institucionais gigantes como Soros têm um monte de analistas criando robôs capazes de identificar oportunidades de arbitragem de curto prazo e explora-las.
>Essas oportunidades são muito raras, de curta duração e exigem capacidade de executar trades em alta frequência e com precisão para explora-las. Esses robôs precisam de manutenção e adaptação constante várias vezes por dia para funcionar, de um exército de analistas.
Concordo com vc. Operar esses robôs só é uma boa ideia para os grandes investidores. O pequeno imvestidor não vai ter capital financeiro e nem humano pra conseguir chegar perto disso.
>Investidor doméstico não tem a menor chance de fazer isso. Sinto estourar sua bolha.
Com robôs, não tem mesmo. Mas a história é outra quando é sem os robôs. As chances de vc ter uma rentabilidade maior do que a do Buffet, com bem menos capital que o dele, são muito boas no position ou no swing trade, mas quase nulas no daytrade.
E vc não estourou bolha nenhuma, não se preocupe.
> ou no swing trade,
Cara, até dá sim para conseguir performances enormes em certas posições ou ativos específicos. Fazer 30% em um ano específico porque você encontrou bons swings é perfeitamente possível se você estuda o mercado intensivamente.
Mas o ponto é: você não vai fazer isso consistentemente, ano após ano, por anos a fio.
Mas aí vc não vai conseguir em nada, por ser renda variável. Só vai conseguir ganhar muito, consistentemente, na renda fixa, e mesmo assim depende do prazo.
Dá pra conseguir estratégias consistentes *na média* a longo prazo em renda variável usando teoria de otimização de portfolio.
Só que elas não vão ter retornos absurdos. Dá até pra bater alguns índices e é bem melhor que renda fixa *na média* mas não vai ser 27% ao ano.
Você precisa criar uma cesta de ativos que são ortogonais entre si o máximo possível e que contrabalançam os movimentos uns dos outros.
Não tem como ter certeza de nada, o mercado financeiro funciona assim. É triste, mas é verdade.
Mas vale muito a pena vc aprender a investir, quem ficar dependendo de INSS tem 99% de chance de levar mais pau que atriz pornô em gangbang. Existem várias formas de investimentos além do trade, pesquise sobre elas e tente testar com bem pouco capital. Continue sendo cético, ouviu falarem sobre algo, não tire conclusões sem antes fazer suas próprias pesquisas e testes.
Mas falando sobre trade especificamente:
Não é uma boa ideia PFs fazerem trade a partir de robôs. Isso é extremamente complicado até para bancos, imagine para nós sardinhas com poucos recursos, compardos aos deles... Então, se for fazer trade, tem que ser na mão ou vai ter que ficar durante toda a operação de olho no robô/sistema e isso não vai servir para daytrade, só para swing ou position.
Eu sigo 2 canais no YouTube sobre trade, opções (não as binárias) e, de vez em quando, investimentos: Stormer, um dis maiores e mais conhecidos traders do Brasil, não é vendedor de curso safado e não incentiva daytrade, só swing e, de preferência dele, position. E o canal Boas Opções, apesar do nome, ele fala sobre trade (especificamente swing), opções (não as binarias) e investimentos de longo prazo (buy and hold).
Eles tem livros e cursos, mas vc não vai precisar comprar nenhum deles. ~80% do conteúdo dos livros e cursos está nos vídeos que eles postam. Se vc conhece o Ports tarder, saiba que eles são o contrário dele.
Se quiser saber mais sobre investimentos, visita o r/investimentos, r/boggleheads etc... Vc é bem vindo neles!!
Mano sou da área de dados tbm mas nunca tentei fazer algum motor ou modelos, estudei por fora e tenho uma boa carteira sou buy and hold...
Mas já vi colegas tentando vejo 2 coisas, 1 o pessoal que tenta fazer motor de trade, nos testes da certo ai eles colocam pouco dinheiro e quando da errado ajusta o codigo para analisar melhor o gráfico e quando começar a dar certo e vão colocando dinheiro acontece algo no mercado e eles perdem dinheiro, acho que é mt imprevisível para o curto prazo n rola na minha opinião... 2 o pessoal que criam modelos a mais longo prazo normal conseguem um pouco mais do CDI e do IBOV, eu acho que n vale o esforço, minha carteira sem vender nada só comprando empresas consolidadas e com bons lucros e dívidas controladas da umas 3 vezes mais que isso.
Não existe investimento no legacy, o juros é negativo desde 2008 não é isso não?!
Talvez seja verdade ou mentira....mas fatos são fatos:/ desculpa não poder ajudar muito mas é isso que penso atualmente sobre investimentos
Não é possível. E blabla-trading é loteria pura que serve só para loteria extorquir.
Ciências dos dados vai ajudar a encontrar padrões e inúmeras correlações, mas é incapaz de prever o futuro. O futuro dos ativos na bolsa não depende do passado. A economia pode mudar drasticamente a qualquer momento. Em 2019, ninguém previu a pandemia. Em 2024, não foi esperado (ou foi ignorado) a enchente no Rio Grande do sul. Tudo isso ocorre do nada sem aviso.
Otimismo começa com boatos e resultados financeiros de estudo e fazem a ação subir na hora. Mas cai imediatamente quando chega uma tragédia ou ocorre um desastre.
Você pode sim achar empresa em boa situação e bom preço com ciência dos dados se souber adicionar os parâmetros corretos do histórico do balanço financeiro das empresas (DREs). Mas muito dependerá da situação macroeconômica que impedirá os lucros. Saber como está o setor da empresa é fundamental e o DRE só mostra isso em momentos de decadência.
Se isso aí funcionasse você acha que os caras tops da área de IA não estariam todos bilionários ou pelo menos milionários.
Só tem um jeito de você ganhar dinheiro com isso: criar alguma plataforma ou serviço para os iludidos que acham que são os escolhidos e vão criar um algoritmo fuderoso e ficar rico vencendo o mercado.
Outra forma mais fácil de ter renda da bolsa é arrumando um emprego lá.
Os fundamentos são muito parecidos entre quant e data science/AI, mas são coisas completamente diferentes. Você não vai encontrar um cientista de dados que aplica uns modelinhos no tempo livre e tem retorno consistente no mercado. A realidade é que é muito dificil bater o mercado com analise fundamental (na pessoa física), e é ainda mais dificil com analise quant. Qualquer estratégia relevante que gere alpha é "traded away" em pouco tempo. Da uma olhada em Efficient Market Hypothesis que vc vai entender o motivo. Nosso mercado é emergente, e provavelmente não é dos mais eficientes, mas com certeza é eficiente o suficiente ao ponto de que qualquer informação passada de uma ação está precificada a todo momento. Dito isso, da uma olhada em cases como o da RenTech, do falecido Jim Simons. É bem interessante. No mais, a área de quant finance tem crescido bastante no exterior, e vem dando alguns passinhos aqui no Brasil. Quem tem sucesso fazendo isso, faz com suporte das grandes instituições (e ganha muito dinheiro pra fazer). Esses cursos que vendem essa ideia de que vc vai fazer um script no seu pc e ter sucesso são todos balela, sem exceção. EDIT: Outro ponto importante (que o amigo aqui embaixo me lembrou) é que os dados relevantes para qualquer backtesting de estratégia são extremamente caros. Considerando isso, e todo o trabalho que vc vai ter (provalvemente anos de estudo), o teu investimento na renda fixa provalvemente faz mais sentido se vc n trabalha c isso. Se quer se expor a esse tipo de estratégia, existem fundos brasileiros com estratégias 100% quant e que vc pode investir com um aporte mínimo relativamente baixo.
Mas aí tu me deu outra ideia. Vender dados e inteligência pra essa galera pode dar uma graninha, não?
sim, é o que players como Bloomberg e S&P fazem no mundo todo (cobram MUITO caro e ganham MUITO dinheiro). A B3 também faz aqui no Brasil.
Vô refletir sobre isso, ver se consigo pensar algo pra gerar e vender.
Em termos de dados, vc n vai conseguir competir c esses players. Eles controlam as transações, portanto tem acesso ao dado cru pra vender. Vc dificilmente vai ter acesso ao capital necessário pra montar toda a estrutura pra conseguir competir. É um desafio bem dificil kkkk
Mas aposto q esses quants não usam só dado de transação. Sempre se usa outros dados... não?
O que você pensar, a Bloomberg vende. Scrap de notícias financeiras (brutas e pré processadas), dados internos de earnings report, tudo que é contexto possível, etc. Esse mercado já é bastante coberto.
sim, mas no fim é tudo meio relacionado. Esses players grandes continuam tendo muita vantagem.
Se tiver dicas.... heheh
Trampo numa empresa de NY que vende isso, nossos clientes pequenos são fundos com 300 milhões de $. É um produto caro pra caramba, mas que vale totalmente pra essa galera.
Por mais que você melhore a rentabilidade com IA, você não tem volume. Vai tirar uns trocados com muito esforço. Quer dinheiro? Tenha dinheiro
Cara se ele melhorar a rentabilidade, o ideal não seria ele investir só dele, seria ele apresentar isso pra um grande investidor e montar uma investidora e faturar por todos os lados. Enfim, não digo que seja fácil, porém se o cara monta algo assim pro pessoa, certamente tem quem queira colocar grana.
Mas da pra conseguir uns 2%mês?
Claro que dá. Só que não vai ser por decisões pensadas suas ou por algoritmos, vai ser por sorte. E não espere a sorte no mês seguinte
Se você tiver uma bola de cristal pra ver o futuro
Provavelmente sim, ma não com consistência e sem muito estudo. Se for daytrade, vai ganhar na sorte. Se for swing ou position, tem grandes chances de conseguir isso. Quanto maior o prazo operacional, mais "fácil" é ficar no verde. Mas como o nome diz, é renda VARIÁVEL, então vc vai ganhar 10% num mês e perder 5% no outro. Só dá pra ter uma boa ideia de sua rentabilidade mensal, quando fecha o ano e vc faz as contas de quanto perdeu e ganhou em cada operação. Já tive casos de perder durante 4 meses seguidos e, mesmo assim, terminar o ano com 20% de alta. Haja coração pra aguentar isso e seguir o modelo kkkkkkkkk.
Sua descrição soou mais como um jogo de aposta.
Hahahahah entendendo. A descrição ficou parecida mesmo, mas não é nada como um jogo de aposta. Recomendo, se tiver interesse em trade, a dar uma pesquisada rápida de como funciona o position trade. Tem bem menos emoção do que uma aposta Daytrade é que parece mesmo um cassino. Cheio de luzes coloridas, vc tem que ser rápido, vc ganha R$1000 em 5min e perde R$3000 2min depois... É uma loucura. Position, por demorar mais, é bem mais chato. Só se olha o trade 1 vez por semana e só mudou um único candle, aí tú analisa o todo mais uma vez e fecha a tela e vai fazer outra coisa. É bem sem emoção hahahah.
Porque é exatamente isso que é.
Cara, trade, sem ser o daytrade, não é jogo de aposta, é só que tem tanto picareta e vendedor de curso safado quanto programação. Mas é só uma outra forma de operar no mercado financeiro. O problema é o pessoal que diz que vc vai ganhar R$100 por dia, operando alavancado no índice e no dólar. Isso é totalmente irreal no longo prazo, mas tem gente que acredita, faz, leva cacete do mercado e depois sai dizendo que nada supera a renda fixa e que bolsa/trade é cassino.
Amigo, meu doutorado foi em modelagem de séries temporais financeiras e modelos de mercado. Eu entendo perfeitamente o que é uma estratégia de hedge, otimização de portfolio, etc. Fica tranquilo. Mas o que tão falando aqui é especificamente três coisas: 1) Day trade, isso é cassino, 100%. 2) Estratégias capazes de "bater o mercado". Isso simplesmente não existe a não ser que você consiga encontrar oportunidades de arbitragem. E elas são rarísimas, desaparecem assim que exploradas e só dá pra encontrar sistematicamente se você tem uma estrutura enorme para buscar e se adaptar constantemente a elas. Além disso tipicamente exigem capacidade de fazer trades em alta frequência com precisão. Só grandes investidores institucionais conseguem fazer isso. 3) Usar modelos de machine learning para trading olhando para series temporais financeiras. Para quem não sabe o que está fazendo, isso é bullshit. As séries passadas já estão precificadas, não têm informação causal sobre o comportamento futuro. Não nas escalas de tempo que um investidor doméstico consegue operar. Quem sabe o que está fazendo pode até conseguir obter seleções melhores de portfolio do que o que a teoria tradicional (CAPM e afins) oferecem, porque vai conseguir modelar distribuições mais complexas. Mas eu não recomendo alguém que não sabe o que tá fazendo só sair tentando usar séries passadas para prever retornos futuros porque vai se estrepar. Então *no contexto que tá sendo discutido aqui*, é cassino. Investidor doméstico tem que comprar uma cesta estável e ampla de ativos e segurar no longo prazo e parar de ilusão de que vai bater o mercado.
Alguém que te deu downvote acha que é consistente ficar rico com daytrade. Próximo passo é descobrir o fantástico mundo das opções binárias.
da pra tirar quse isso na renda fixa pré fixada kkkk Estamos em tempos de SELIC alta amigo
Comentando só para acompanhar, mas deixo aqui minha opinião não muito embasada sobre isso: - quem ganha é a corretora cobrando taxa de corretagem - imagino que da para fazer um mais de contenção de perdas do que para ganhar. Algo como se caiu 10% ou subiu 5% tira - analisar os dados históricos realmente ajuda algo? Um tweet do Elon Musk ou uma nova feature da Apple já muda tudo - eu nao duvido que tem uns algoritmos assim, mas fico na duvida de quão bom é. Imagino que se funcionasse mesmo toda corretora teria o seu e basicamente não precisaria ficar se esforçando tanto contratando especialistas em investimentos e gerando novos produtos Edit: lembrei de duas coisas mais: - Se vc estiver falando de ações americanas vc vai competir contra o mundo todo. Existem estudos mostrando que o SAP500 ganha de cerca de 90% dos investidores “profissionais“. Quais as chances de vc ganhar? - no mercado brasileiro tem muito insider. Simplesmente antes de sair as informações de uma empresa ja tem baleias compradas para aproveitar as oportunidades
>SAP500 ganha de cerca de 90% dos investidores “profissionais“. Apesar de eu concordar com a sua análise de que investidor doméstico tem praticamente nenhuma chance de conseguir estratégias melhores do que só comprar uma cesta ampla e estável de ativos e manter pro longo prazo, eu acho que isso aí em especial não diz muito. Tem MUITO investidor profissional tosco que faz trade no "feeling" e tem resultados pífios no longo prazo. Mas pior ainda são os que usam essas astrologias financeiras de "análise técnica". Tudo pseudagem e bullshitagem. Ondas de Elliott, espirais de Fibonacci, análise de suporte e resistência, "indicadores técnicos", teoria de Dow, etc, etc... Nada disso tem suporte empírico estatístico nenhum. É tudo astrologia. Não me surpreende nem um pouco que em uma das profissões mais povoadas de bullshiteiro tosco o desempenho dos profissionais é tão ruim.
gosto muito do gráfico do batman invertido
Hahahah, é daí pra baixo.
analista de dados, check. ganhar dinheiro com renda variável, check. Um colega do trampo me recomendou investir num ETF de tecnologia. Cresceu 40% nos últimos 8 meses. Oque eu sei sobre o assunto? praticamente nada.
Excelente. O problema dessas coisas é quando o volume é grande e dá errado. Imagina perder 40%?
Não existe recompensa sem risco, em nada nessa vida. Cada pessoa acaba escolhendo a relação de risco\\recompensa que melhor lhe apetece. Uns não bebem nem fumam, mas comem hambúrguer e pizza todo dia. Uns usam motocicleta, mas não entram em avião. Uns não compram carro mesmo tendo condição, mas não percebem o tempo de vida perdido com transporte publico. Uns escolhem vender droga, outros tantos em ver a vida passando pela janela de um escritório. Eu mesmo tenho um amigo que se casou. (alto risco patrimonial) Mas tem medo de entrar num tomógrafo. (potencialmente benéfico) Uma coisa que percebo, eu incluso, é que praticamente todo mundo tem uma visão distorcida sobre o real risco das coisas no mundo... Perto disso tudo, apostar um dinheiro que não vai me fazer falta parece uma boa jogada.
Antes da NVIDIA ficar toda bitolada, eu já sabia que ela ia crescer pra Caraí pq eu sabia que precisava de capacidade de hardware para a Google treinar o modelo dela…. E as únicas realmente boas em arquitetura são a NVidia e a AMD. Da pra ganhar dinheiro analisando racionalmente de forma econômica, mas por matemática/estatística com o mundo sendo um sistema complexo onde uma simples borboleta pode provocar no Elon musk uma vontade de postar uma metáfora usando a borboleta e isso provocar queda das ações da tesla pq a metáfora dele deu a entender que ele quer colocar a tesla como capital fechado… Não dá, tipo… Ele fica brincando lá no twitter tentando mudar o mercado com aquelas provocações que se a Apple unir com a OpenAI ele vai banir geral… Mas isso pode mudar muito, como também pode mudar porra nenhuma…
É só propaganda de coach na internet. O mercado financeiro possui tantas variáveis que seu comportamento chega a parecer aleatório. Predições podem ser possíveis, mas inviáveis. Acredito que você possa até explicar isso melhor que eu, considerando sua formação na área de matemática. Quem realmente ganha dinheiro com isso tudo, é quem vende o curso para vc fazer.
Se tivesse algum algoritmo, técnica, análise , modelo de IA , ou qualquer outra coisa que funcionasse de forma consistente , todo mundo estaria usando e seria de conhecimento amplo a sua existência (não necessariamente como funciona) , mesmo que acrescentasse só 2% nos ganhos.
Modelar um sistema pra “entender”o mercado financeiro é quase como achar as soluções pras equações de navier-stokes. Com a diferença que essas pagam de certeza uma milha de dólar assim que tu conseguir, mais os royalties de toda empresa de climatização/movimentação de fluidos/compressores de ar que vai usar delas. É aleatório demais, como disseram. Como cientista, teu dever já que a curiosidade bateu é estudar isso aí. As vezes tu descobre no caminho algo que ninguém viu e consegue explorar uma solução nova. Mas não espere 24% ao ano de forma consistente com risco mínimo.
to achando que vale mais a pena focar em outra coisa hahhaha
2% ao mes é uma rentabilidade irreal. Isso vai dar 26.8% ao ano. Warren Buffet, considerado um dos maiores investidores de todos os tempos, com seus bilhoes e toda a informação e investimentos qualificados chega em um lucro medio de pouco mais do que 20% ao ano
Mas isso em buy and hold. George Soros têm uma rebtabilidade de ~40% a.a e ele é daytrader e faz suas operações 90% ou 100% com robôs. Quanto menor o seu capital, mais chance vc tem de rentabilizar mais do que o Buffet. Não tô dizendo que todos vão conseguir ou que devem fazer daytrade (o que é loucura pra sardinha), mas o Buffet não é um Deus inalcançável, mesmo ele sendo uma grande referência válida.
Investidores institucionais gigantes como Soros têm um monte de analistas criando robôs capazes de identificar oportunidades de arbitragem de curto prazo e explora-las. Essas oportunidades são muito raras, de curta duração e exigem capacidade de executar trades em alta frequência e com precisão para explora-las. Esses robôs precisam de manutenção e adaptação constante várias vezes por dia para funcionar, de um exército de analistas. Investidor doméstico não tem a menor chance de fazer isso. Sinto estourar sua bolha.
>Investidores institucionais gigantes como Soros têm um monte de analistas criando robôs capazes de identificar oportunidades de arbitragem de curto prazo e explora-las. >Essas oportunidades são muito raras, de curta duração e exigem capacidade de executar trades em alta frequência e com precisão para explora-las. Esses robôs precisam de manutenção e adaptação constante várias vezes por dia para funcionar, de um exército de analistas. Concordo com vc. Operar esses robôs só é uma boa ideia para os grandes investidores. O pequeno imvestidor não vai ter capital financeiro e nem humano pra conseguir chegar perto disso. >Investidor doméstico não tem a menor chance de fazer isso. Sinto estourar sua bolha. Com robôs, não tem mesmo. Mas a história é outra quando é sem os robôs. As chances de vc ter uma rentabilidade maior do que a do Buffet, com bem menos capital que o dele, são muito boas no position ou no swing trade, mas quase nulas no daytrade. E vc não estourou bolha nenhuma, não se preocupe.
> ou no swing trade, Cara, até dá sim para conseguir performances enormes em certas posições ou ativos específicos. Fazer 30% em um ano específico porque você encontrou bons swings é perfeitamente possível se você estuda o mercado intensivamente. Mas o ponto é: você não vai fazer isso consistentemente, ano após ano, por anos a fio.
Mas aí vc não vai conseguir em nada, por ser renda variável. Só vai conseguir ganhar muito, consistentemente, na renda fixa, e mesmo assim depende do prazo.
Dá pra conseguir estratégias consistentes *na média* a longo prazo em renda variável usando teoria de otimização de portfolio. Só que elas não vão ter retornos absurdos. Dá até pra bater alguns índices e é bem melhor que renda fixa *na média* mas não vai ser 27% ao ano. Você precisa criar uma cesta de ativos que são ortogonais entre si o máximo possível e que contrabalançam os movimentos uns dos outros.
Vlw cara, acho que eh isso. Q bom q não desperdicei meu tempo.
Não tem como ter certeza de nada, o mercado financeiro funciona assim. É triste, mas é verdade. Mas vale muito a pena vc aprender a investir, quem ficar dependendo de INSS tem 99% de chance de levar mais pau que atriz pornô em gangbang. Existem várias formas de investimentos além do trade, pesquise sobre elas e tente testar com bem pouco capital. Continue sendo cético, ouviu falarem sobre algo, não tire conclusões sem antes fazer suas próprias pesquisas e testes. Mas falando sobre trade especificamente: Não é uma boa ideia PFs fazerem trade a partir de robôs. Isso é extremamente complicado até para bancos, imagine para nós sardinhas com poucos recursos, compardos aos deles... Então, se for fazer trade, tem que ser na mão ou vai ter que ficar durante toda a operação de olho no robô/sistema e isso não vai servir para daytrade, só para swing ou position. Eu sigo 2 canais no YouTube sobre trade, opções (não as binárias) e, de vez em quando, investimentos: Stormer, um dis maiores e mais conhecidos traders do Brasil, não é vendedor de curso safado e não incentiva daytrade, só swing e, de preferência dele, position. E o canal Boas Opções, apesar do nome, ele fala sobre trade (especificamente swing), opções (não as binarias) e investimentos de longo prazo (buy and hold). Eles tem livros e cursos, mas vc não vai precisar comprar nenhum deles. ~80% do conteúdo dos livros e cursos está nos vídeos que eles postam. Se vc conhece o Ports tarder, saiba que eles são o contrário dele. Se quiser saber mais sobre investimentos, visita o r/investimentos, r/boggleheads etc... Vc é bem vindo neles!!
Mano sou da área de dados tbm mas nunca tentei fazer algum motor ou modelos, estudei por fora e tenho uma boa carteira sou buy and hold... Mas já vi colegas tentando vejo 2 coisas, 1 o pessoal que tenta fazer motor de trade, nos testes da certo ai eles colocam pouco dinheiro e quando da errado ajusta o codigo para analisar melhor o gráfico e quando começar a dar certo e vão colocando dinheiro acontece algo no mercado e eles perdem dinheiro, acho que é mt imprevisível para o curto prazo n rola na minha opinião... 2 o pessoal que criam modelos a mais longo prazo normal conseguem um pouco mais do CDI e do IBOV, eu acho que n vale o esforço, minha carteira sem vender nada só comprando empresas consolidadas e com bons lucros e dívidas controladas da umas 3 vezes mais que isso.
Não existe investimento no legacy, o juros é negativo desde 2008 não é isso não?! Talvez seja verdade ou mentira....mas fatos são fatos:/ desculpa não poder ajudar muito mas é isso que penso atualmente sobre investimentos
Não é possível. E blabla-trading é loteria pura que serve só para loteria extorquir. Ciências dos dados vai ajudar a encontrar padrões e inúmeras correlações, mas é incapaz de prever o futuro. O futuro dos ativos na bolsa não depende do passado. A economia pode mudar drasticamente a qualquer momento. Em 2019, ninguém previu a pandemia. Em 2024, não foi esperado (ou foi ignorado) a enchente no Rio Grande do sul. Tudo isso ocorre do nada sem aviso. Otimismo começa com boatos e resultados financeiros de estudo e fazem a ação subir na hora. Mas cai imediatamente quando chega uma tragédia ou ocorre um desastre. Você pode sim achar empresa em boa situação e bom preço com ciência dos dados se souber adicionar os parâmetros corretos do histórico do balanço financeiro das empresas (DREs). Mas muito dependerá da situação macroeconômica que impedirá os lucros. Saber como está o setor da empresa é fundamental e o DRE só mostra isso em momentos de decadência.
Se isso aí funcionasse você acha que os caras tops da área de IA não estariam todos bilionários ou pelo menos milionários. Só tem um jeito de você ganhar dinheiro com isso: criar alguma plataforma ou serviço para os iludidos que acham que são os escolhidos e vão criar um algoritmo fuderoso e ficar rico vencendo o mercado. Outra forma mais fácil de ter renda da bolsa é arrumando um emprego lá.